1. ビットコイン自動取引とは

広告

ビットコイン自動取引とは

ビットコイン自動取引とはプログラミングを利用してビットコインを自動で売買することを指します。といっても闇雲にビットコインを買ったり売ったりしてもしようがありませんので、利益が出るように売買のルールを工夫する必要があります。売買のアルゴリズムですね。

何を基準に売買のルールを決めるのか、何パターンか方法があります。これについては以下のページで詳しく公開されていますので詳しい言及は避けます。
http://bitcoin-system-trading.hatenablog.com/?page=1482938639

管理人はこのうちの裁定取引(アービトラージ)を行っております。
裁定取引(アービトラージ)の説明については次の章で行うとして、自動取引とビットコインは非常に相性が良いと思います。その理由は24時間365日取引が行われているということです。これは人間に任せれば絶対に機会損失が発生してしまうということでもあります。自動取引にすることで人間はほったらかしにしていても利益を生み出すことができます。

ビットコイン裁定取引(アービトラージ)とは

ビットコイン裁定取引とは取引所間のビットコインの売買価格の差を狙う取引です。
ビットコインを安い取引所で買い、高い取引所で売れば理論的には損をすることはありません。こちらも以下のサイトをはじめ、国内でも複数のサイトで詳細が語られていますので、管理人のサイトはあくまでこの二番煎じです。
http://www.abitra.net/

取引の一例を挙げますと、取引所Aで\300,000/BTC、取引所Bで\299,000/BTCとすれば、
Aで売って、Bで買えばいいわけです。すると\1,000/BTCの利益を得ることができます。
しかし、実際は1BTCもの多額の取引が一瞬で成立することは少ないので、安全をみて0.01BTC(約3,000円)で取引するとすれば1回あたりの利益はたった10円です。
しかしながらこれを自動取引にすれば24時間365日休みなく取引してくれますので、
仮に10秒に1回の取引としても1日で8,640回…となれば利益額も大きくなると期待が持てます。
さらに裁定取引の良いところはBTCの価格がいくらであっても差額さえあれば利益を得られるところです。しかしこの点についてはデメリットもありますのでそれについては後述します。

ビットコイン裁定取引(アービトラージ)の実際

ここまで読めば、やらなきゃ損、というふうな考えを持つ方も多いと思います。このサイトは取引所のアフィリエイト収益も目的としておりますので、デメリットを語ることはマイナス要素なのですが、夢のような話ばかりでは無いですよ、ということは先にお伝えしておこうと思います。正直なところ悪徳な勧誘やマルチと思われるサイトもあります。それらで紹介されているアルゴリズムは投資の知識の少ない管理人のものよりもはるかに高度かもわかりません。
しかし、「裁定取引」であれば色々条件を満たさないと大きな収益を安定的に挙げることは難しいと思いますのでうまい話には騙されないようにしてください。

さて、前章の計算でいくと10円x8,640回ですから1日で\86,400の利益になる計算です。実際はどこが違うでしょうか?

(1)取引所間の差額が思ったほど大きく無い

まず簡単に思いつくのがこれではないでしょうか?単純に価格差が出ないと売買自体が成立しません。管理人のほうで実際に直近1週間のデータをとったところでは価格差の平均は\712/BTCでした。例の\1,000/BTCよりかは少ないですが悪くない数字かもしれません。ちなみにこの1週間の最高の価格差は\9,459/BTCでした。これは本当にまれなケースですが、まだまだチャンスはころがっています。

(2)注文が両方同時に成立しない

裁定取引は「安い取引所で買い、高い取引所で売る」という2種類の注文ペアを約定させる必要があります。が、実際は片方しか約定せず、もう片方はキャンセルせざるを得ないケースが少なからずあります。これ自体は損というわけでは無いのかもわかりませんが、手持ちのBTCの総量を変えずに日本円だけを増やしたい、という意図からは外れてしまいます。

(3)資金が豊富に必要

これが裁定取引の最大のハードルと言えます。というのも0.01BTCの取引を1日で8,640回行うためには0.01×8,640=86.4BTCが必要になります、これは\300,000/BTCとすれば2,592万円が必要です。さらに同額の日本円が必要なので、約5,000万円が必要です。すると日利は0.17%となります。当然銀行に預けるよりははるかに高い利率ですが、さほど大儲けできるものでは無いということはお分かりいただけるかと思います。逆に言えば資金を豊富にお持ちの方であれば、比較的低リスクで安定的に収益が上げられます。資金がものを言う運用方法になります。管理人がサイトを立ち上げた理由のひとつもこれです。管理人はこんな資金は無いので利益額も知れたものですが、資金さえあれば可能性はありますよ、ということはお伝えしておきたいと思います。

(4)BTCの価格変動が大きい

管理人がアホなだけかもわかりませんが、これが意外と盲点でした。裁定取引ではBTCと日本円を都度交換することになりますので日本円と同額のBTCを持つ必要がありますが、(3)のとおり取引回数を増やそうとするとBTCもそれなりに保有する必要があります。そうするとBTCの価格変動の影響が無視できません。裁定取引自体はBTC相場が上がっても、下がっても利益が取れるというところが魅力なのですが、実際には裁定取引の利益がBTCの価格変動に飲み込まれてしまっているような状況です。
BTCは保有している以上、価格が上がったり下がったりするものですので長期的に見ればこれは裁定取引による損得ではないということなのでしょうが、当然暴落のリスクもありますので、それに対応できるほど万能なものでは無いということになります。
この事実をお聞きになって、BTCの将来性を感じられない(=暴落が起きて当然)という方は裁定取引はなされないほうが良いと思います。(もちろん逆に高騰すれば大きな利益にもなりますが)

いかがでしょうか?実態をご覧になって躊躇された方もおられると思います。もし興味があるという方に、管理人の実際の運用の画面をご覧いただこうと思います。
このような感じでwindowsのコマンドプロンプトからpythonのプログラムを実行しています。当初GUIを構築しようと考えていましたが、全くその必要はありませんでした。

ビットコイン取引所の選び方

取引量がある程度あるため信用がおけること、取引が約定しやすいことを考慮して、国内上位4取引所を選びました。裁定取引をされる場合には複数の取引所を持つことが必須になりますので、取引機会を増やすために以下の4箇所は全て開設されることをおすすめします。
coincheck:スマホアプリが使いやすい。管理人が一番最初に購入した取引所です。
Zaif:手数料-0.01%とログインボーナスでお小遣いが稼げます。スマホからは使いにくいですが、その分セキュリティ的にはしっかりしているので良いかなと思います。
bitflyer:国内最大手の取引所。手数料がかかるのが難点ですが、FX取引もあり、新たな裁定取引の可能性を感じます。また、APIのコマンドが充実していることも嬉しいです。
quoine:海外展開もしていますが日本語対応もしており、特に不便は感じません。もう少し出金処理を早くしてほしいですが、これもセキュリティのことと割り切りたいと思います。他の取引所より価格差が出やすいのはもう皆さんご存知のところです。

広告

シェアする

フォローする